نوسان نرخ ارز سمی است

رابطه نرخ ارز و قیمت کالاها از موضوعات داغی است که از دیرباز مورد بحث و مطالعه اقتصادانان بوده است. پرسش اصلی در این بررسی ها این است که قیمت ها در سطح خرده فروشی و عمده فروشی، چگونه به تغییرات نرخ ارز واکنش نشان می دهد. این موضوع با مفهوم عبور نرخ ارز در اقتصاد تعریف شده است. به عبارت ساده تر عبور نرخ ارز به این معناست که تغییرات نرخ ارز تا چه میزان به قیمت های داخلی انتقال پیدا می کند.
شرایط خاص اقتصاد ایران (اقتصادی باز با ویژگی بارز یک اقتصاد نفتی و متکی به کالاهای واسطه ای وارداتی برای تولید) باعث شده نرخ ارز به متغیری مهم تبدیل شود و بر متغیرهای کلان و خرد اقتصاد ایران اثر بگذارد. قیمت های واردات، تولیدکننده و مصرف کننده و بازارهای مالی در ایران متاثر از نرخ ارز است.
پژوهشگران در یک بررسی درجه عبور نرخ ارز به قیمت های داخلی در اقتصاد ایران را بررسی کردند و به یافته های جالبی رسیدند.
بررسی آن ها نشان می دهد بیشتری سوداگری ها با توجه به شوک ارزی در بازارهای مسکن، سکه و بورس در سال های ۷۳ تا ۷۵، ۷۷ تا ۷۸ و ۹۰ تا ۹۱ بوده است. هم چنین شوک بخش سوداگری اقتصاد ایران، به طور قابل توجهی تورم را در دوره های مورد بررسی افزایش داده است.
بررسی اثر شوک نرخ ارز بر قیمت های واردات، تولیدکننده و مصرف کننده نشان می دهد شوک نرخ ارز، قیمت واردات را نسبت به قیمت تولیدکننده بیشتر تحت تاثیر قرار داده است. هم چنین هر دو شاخص، از سال ۹۰ به بعد، بیشترین واکنش را به تغییرات نرخ ارز نشان داده اند.
هم چنین در سال های ۷۳ تا ۷۴، شک نخر از بیشترین اثر را بر تورم داشت و بعد از سال ۹۰، میزان تاثیر به نسبت سال های قبل با افزایش همراه بوده است.
از سال ۷۰ تا ۷۴، اثر شوک نرخ ارز بر متغیر نرخ ارز با افزایش همراه بود به نحوی که طی سال های ۷۳ تا ۷۴، به حداکثر مقدار خود رسید هم چنین بعد از سال ۷۵، با کاهش همراه بود و این کاهش تا سال ۸۹ ادامه یافت و بعد این سال ، متغیر نرخ ارز را شدیدا تحت تاثیر قرار داده است.
پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که درجه عبور نرخ ارز از حداقل ۴۷ تا حداکثر ۹۶ درصد در هر فصل تغییر کرده است و اگر سیاستگذاران اقتصادی در بانک مرکزی به دنبال کنترل و ثبات تورمند، باید جلوی تغییرات بزرگ نرخ ارز را گرفته و آن را به ثبات برسانند. هم چنین مهم ترین عامل افزایش درجه عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران، تورم است. به عبارت بهتر مهم ترین عامل افزایش تورم در اقتصاد ایران، خود تورم است چراکه مهم ترین عاملی که به افزایش درجه عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران و واکنش بزرگ تر تورم نسبت به تغییرات نرخ ارز منجر می شود،  متغیر تورم است.
یکی از مهم ترین دلایل سوداگری در اقتصاد ایران نوسان های نرخ ارز است چراکه در دوره هایی که نرخ ارز نوسان شدید یافته یعنی سال هیا ۷۳ تا ۷۴، ۷۷ تا ۷۸ و ۹۰ تا ۹۱، بخش سوداگری اقتصاد ایران به شدت فعال بوده است.
پیشنهاد پژوهشگران این است که سیاستمداران برای کاهش فعالیت های سوداگری و تورم، بیشتر به کنترل نوسان های نرخ ارز توجه کنند. هم چنین حذف واسطه گری های چندلایه و دلالی های غیرضروری، کاهش فاصله قیمت مصرف کننده و تولیدکننده، سروسامان دادن به اسناد مالکیت، استفده از اهرم مالیات برای حذف قیمت گذاری دلخواه و سوداگرانه در بخش زمین و مسکن و وضع مالیات بالا بر رانت هایی که در بازار مسکن، سکه و ارز و سایر بازار دارایی مرتبط است، از دیگر پیشنهادهای پژوهشگران برای کاهش فعالیت های سوداگرانه است.
برای مطالعه بیشتر مقاله «برآوردی از درجه عبور نرخ ارز به قیمت های داخلی در اقتصاد ایران: کاربردی از مدل های پارامتر متغیر» را بخوانید. این مقاله در بهار ۱۴۰۰ در نشریه پژوهش های اقتصادی منتشر شده است.